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金融專業(yè)論文開題報告
金融學專業(yè)(Finance)是從經(jīng)濟學中分化出來的應用經(jīng)濟學科，本文將介紹金融專業(yè)論文開題報告。
金融專業(yè)論文開題報告(1)
一、選題的背景及意義：
隨著農(nóng)村金融機構(gòu)的不斷發(fā)展壯大和金融市場的不斷完善，農(nóng)村金融在農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用，尤其是農(nóng)村金融資產(chǎn)的迅速增長積極促進了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。在我國社會主義新農(nóng)村建設(shè)過程中，傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)需作出重大調(diào)整，這離不開大量的資金積累和投入，離不開金融的支持。目前，我國農(nóng)戶的資金需求很難從正規(guī)金融渠道得到滿足，農(nóng)戶在正規(guī)金融機構(gòu)的存款數(shù)大于所獲得的貸款量，是資金的凈提供者。所以，客觀上我國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展非常需要金融的支持，但現(xiàn)實是農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展不僅得不到外界金融的支持，反而成了資金的凈提供者。從一些相對欠發(fā)達地區(qū)農(nóng)村來看，由于受到金融供給滯后、融資成本過高等一系列制約因素的影響，金融對經(jīng)濟發(fā)展的支持亦明顯滯后于經(jīng)濟發(fā)展的需要，這是一個急需解決的課題。
二、研究的內(nèi)容及可行性分析：
1、 金融支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的必要性
2、 我國農(nóng)村金融業(yè)務的現(xiàn)狀及存在的問題;
3、 金融支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的策略;
三、論題的研究方法：
1、實證分析與規(guī)范分析相結(jié)合：對我國中小企業(yè)的融資方法與渠道進行實證研究分析，對有關(guān)政策建議進行規(guī)范分析。
2、典型案例調(diào)查法：調(diào)查典型案例，總結(jié)各地解決中小企業(yè)融資難問題的的成功經(jīng)驗。
3、文獻資料法：查找相關(guān)的文獻資料，了解目前國內(nèi)外關(guān)于本論題的研究情況，借鑒有關(guān)研究成果。
四、論文擬解決的關(guān)鍵問題及措施和建議：
1、科學定位農(nóng)村金融，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
2、全面擴展適合農(nóng)民需求的貸款業(yè)務
3、采取多種措施降低農(nóng)業(yè)貸款風險，確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量
4、金融新產(chǎn)品與金融服務的創(chuàng)新
5、政策上的支持
五、論文的進度安排：
2012年4月15日—4月20日，確定論文選題：淺談完善個人征信體系
2012年4月21日—4月30日，查閱有關(guān)國內(nèi)外資料，了解該領(lǐng)域較為前沿的觀點。寫作論文提綱，確定論文基本框架。
2012年5月1日—5月20日，修改論文寫作提綱，形成論文的基本框架，寫作論文初稿。
2012年5月21日—5月31日，修改論文寫作提綱、初稿，寫作論文二稿。 2012年6月1日—6月15日，修改論文二稿，形成正式稿。
金融專業(yè)論文開題報告(2)
一、課題任務與目的
本論文主要解決以下幾個問題：1、我國信用風險計量的現(xiàn)狀;2、目前國際上最具影響力的信用風險度量模型;3、我國商業(yè)銀行信用風險特點實證分析;4、我國商業(yè)銀行計量信用風險的新思路。
二、調(diào)研資料情況
上世紀 90年代,隨著金融市場的發(fā)展和風險管理技術(shù)的進步,現(xiàn)代信用風險度量模型得到了迅速的發(fā)展。現(xiàn)代信用度量模型與傳統(tǒng)的信用度量方法相比,具有很大的優(yōu)越性。
目前國際上流行的信用分析度量模型主要有四類,即KMV模型、CreditMetrics模型、麥肯錫模型和 CSFP信用風險附加法 (Credit Risk)。 1. CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一個信用風險的量化度量模型,是由 J. P. 摩根公司等于 1997年開發(fā)出的模型。該模型以資產(chǎn)組合理論為依據(jù),運用 VaR(Value at Risk)框架,對貸款和非交易資產(chǎn)進行估價和風險計算。CreditMetrics模型依賴于歷史數(shù)據(jù),屬于盯市模型 (MTM)。
2.麥肯錫模型。麥肯錫模型是在 CreditMetrics模型的基礎(chǔ)上,對周期性因素進行了處理,將評級轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟增長率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟變量之間的關(guān)系模型化,并通過蒙地卡羅模擬技術(shù) (a structured MonteCarlo simulation approach)模擬周期性因素的“沖擊 ”來測定評級轉(zhuǎn)移概率的變化。
麥肯錫模型克服了 CreditMetrics模型中不同時期的評級轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點,可以看作是對 CreditMetrics模型的一種補充。
3. KMV模型。KMV模型是估計借款企業(yè)違約概率的方法。該模型將貸款看作期權(quán),首先利用 Black - Scholes期權(quán)定價公式,根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)的市場價值、資產(chǎn)價值的波動性、到期時間、無風險借貸利率及負債的賬面價值估計出企業(yè)股權(quán)的市場價值及其波動性,再根據(jù)公司的負債計算出公司的違約實施點 (default exercise point),然后計算借款人的違約距離,最后根據(jù)企業(yè)的違約距離與預期違約率 (EDF)之間的對應關(guān)系,求出企業(yè)的預期違約率。KMV模型主要使用股票市場的相關(guān)數(shù)據(jù),是一種動態(tài)模型。該模型同時具有盯市模型和違約模型 (DM)的特征。
4. Credit Risk模型。Credit Risk模型是一種基于精算方法的信息風險計量模型, 由 CSFP (Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。該模型把信用評級的升降和與此相關(guān)的信用價差變化看作是市場風險,在任何時期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài),計量預期到和未預期到的損失。Credit Risk是一種違約模型,它忽略了轉(zhuǎn)移風險。但是,該模型具有其獨特的優(yōu)點:如模型只需要相對較少的數(shù)據(jù),具有簡易性的特點;能夠得到債券組合或貸款組合的損失概率的閉形解,具有計算上的優(yōu)勢。
除上所述,國際上應用的信用風險度量模型還有許多,如神經(jīng)網(wǎng)絡分析模型、死亡率模型等等。
就我國而言，已逐步建立起風險管理體系,但是與國際同業(yè)相比,在數(shù)據(jù)的采集、加工、度量方法的運用上都存在著相當?shù)牟罹?因此我國對商業(yè)銀行信用風險計量方法的研究主要集中在對發(fā)達國家先進的信用風險管理技術(shù)的學習和借鑒上，以此尋求一種適合我國商業(yè)銀行的信用風險量化管理模型。
徐暢在《Credit Metrics 模型及其對我國銀行風險量化管理的啟示》[2006,3]中認為，Credit Metrics是世界上第一個評估信用風險的量化度量模型。該模型以資產(chǎn)組合理論、VaR(Value at Risk)理論等為依據(jù) ,以信用評級為基礎(chǔ) ,不僅可以識別貸款、債券等傳統(tǒng)投資工具的信用風險 ,而且可用于互換等現(xiàn)代金融衍生工具的風險識別。研究此模型對于我國銀行風險量化管理有很強的現(xiàn)實價值。
張紅舸和夏佳南在《KMV信用風險度量模型在我國的適應性研究》[2006，11]中提出， KMV模型作為國際上應用最為廣泛的信用風險量化技術(shù),早已引起我國學者對它的關(guān)注。他們對我國應用 KMV模型做了大量的實證研究,以期能找到一種在我國適用的新的信用風險管理的度量方法。但我國目前對 KMV模型所涉及到的各參數(shù)的估計方法都沒有較好的研究結(jié)論,這勢必使得我國商業(yè)銀行風險管理者要尋求一些替代指標進行近似評估。而這種近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的輸出結(jié)果不準確。作者也在文章中提出了我國商業(yè)銀行使用 KMV模型進行信用風險管理應采取的措施。
姚傳娟、李源和夏蘇林在《信用風險度量KMV模型與Credit Risk+模型比較研究》[2006]中，結(jié)合中國商業(yè)銀行目前信用風險管理的實際情況,比較分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和參數(shù)選擇的共性及差異,對兩模型各自特點做出客觀評價,結(jié)果發(fā)現(xiàn)運用Credit Risk+模型有利于提高信用風險度量的精確性,為商業(yè)銀行信用風險管理提供了有益的借鑒。
喬小京和周石鵬在《信用風險量化模型比較及其對我國商業(yè)銀行信用風險的啟示》[2006,10]中，對信用組合觀點模型即CPV進行了描述，Credit Portfolio View(CPV)模型將周期性因素納入計量模型之中，將遷移概率與宏觀因素之間的關(guān)系模型化，并且通過模擬宏觀因素對于模型的沖擊來測定遷移概率的跨時演變，這樣可以得到未來每一年的不同的遷移矩陣，在此基礎(chǔ)上運用Credit Metrics的方法計算處于不同經(jīng)濟周期的VaR。可以說這種方法是對Credit Metrics的補充，它克服了由于假定不同時期的遷移概率是靜態(tài)的而引起的一些偏差。 曹道勝和何明升在《商業(yè)銀行信用風險模型的比較級其借鑒》[2006,10]中，從模型建立的理論基礎(chǔ)、模型類型、回收率、現(xiàn)金流折現(xiàn)因子四個維度對國際上最有影響力的商業(yè)銀行信用風險模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型進行比較，在此基礎(chǔ)上對各模型在我國商業(yè)銀行適用性進行了分析，為我國商業(yè)銀行加強信用風險管理，開發(fā)適合我國國慶的信用風險模型提供了有益的借鑒。
同時，在相關(guān)研究過程中隨處都暴露出了與發(fā)達國家商業(yè)銀行相比，我國信用風險管理中存在的種種不足。因此，針對目前我國商業(yè)銀行信用風險管理存在的一系列問題,借鑒西方發(fā)達國家的信用風險度量和管理經(jīng)驗,我國銀行業(yè)應當大力加強建立信用風險量化分析和管理體系所需數(shù)據(jù)庫的建設(shè),建立和完善銀行內(nèi)部的企業(yè)信用評級體系,促進我國專業(yè)評估機構(gòu)的建立,建立強大的信息技術(shù)平臺,強化銀行業(yè)的信息披露,加強市場約束,借鑒發(fā)達國家先進的關(guān)于信用風險度量和管理的理論知識,結(jié)合實際,建立適合我國國情的信用風險度量和管理模型。
三、實施方案
1商業(yè)銀行信用風險的產(chǎn)生與發(fā)展
1.1商業(yè)銀行信用風險的產(chǎn)生
1.1.1商業(yè)銀行信用風險的定義
1.1.2商業(yè)銀行信用風險的特點
1.2商業(yè)銀行信用風險的發(fā)展
1.2.1商業(yè)銀行信用風險的現(xiàn)狀
1.2.2商業(yè)銀行信用風險的發(fā)展
2商業(yè)銀行信用風險度量模型研究
2.1 Credit Metrics模型(信用度量術(shù)模型)
2.2 KMV模型
2.3 Credit Risk+模型(信用風險附加模型)
2.4 Credit Potfolio View模型(信用組合觀點模型)
3我國商業(yè)銀行信用風險度量的現(xiàn)狀
3.1 我國商業(yè)銀行信用風險特點
3.1.1企業(yè)對銀行信用的過度依賴
3.1.2企業(yè)還貸付息意識差，銀企關(guān)系惡化
3.1.3信貸結(jié)構(gòu)單一，貸款風險集中
3.2 我國商業(yè)銀行信用風險度量的不足
4我國商業(yè)銀行信用風險度量的新思路
4.1 加強我國商業(yè)銀行信用風險的防范
4.1.1 培育良好的銀行信用文化
4.1.2加強商業(yè)銀行信用風險的全程動態(tài)監(jiān)控
4.2 加強我國商業(yè)銀行信用風險量化度量
4.2.1 完善信息系統(tǒng)的建設(shè),建立信息數(shù)據(jù)庫
4.2.2建立信用風險評估和定價模型,改進信用分析方法和技術(shù)
4.3 創(chuàng)造與現(xiàn)代模型相配套的外部條件
四、預期結(jié)果
本文以商業(yè)銀行運行過程中面臨的信用風險為切入點，分析我國信用風險計量的現(xiàn)狀，對目前國際上最具影響力的信用風險度量模型進行研究，并結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風險特點進行實證分析，為我國商業(yè)銀行計量信用風險提出新的思路。
分析國際銀行業(yè)信用風險管理的發(fā)展狀況;研究目前國際上最具影響力的信用風險度量模型;進行商業(yè)銀行信用風險度量的實證分析。
五、進度計劃
20XX.12 選題
20XX.1 下達畢業(yè)設(shè)計任務書
20XX.2 文獻調(diào)研
20XX.3 論文開題報告與英文翻譯
20XX.3-5 論文寫作
20XX.5 論文定稿，準備答辯
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